吉林留学学校，“留学干货”美国学院——金融工程专业解析

金融学是一门融合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。它的课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合教授。其课程通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货与期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等。因为他们集中在金融领域。

美国金融工程硕士的学习时间一般是1-2年全日制，大部分是1.5年。

同MBA一样，是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education)，因此无需撰写硕士论文。

所有课程都围绕金融学的应用展开，具有很强的实用性。

常见金融工程专业名称:

金融工程

金融数学

数学金融

量化金融

计算金融

工科主要是培养金融领域的技术工人，也叫金融工程师——quant。

Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。

主要负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。

金融硕士主要在投行工作，商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门也是金融硕士工作的地方。

现在越来越多的政府管理部门， 能源公司也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。

我们熟悉的花旗银行、汇丰银行、中国银行、高盛、摩根、德意志银行、法国兴业银行等等，都是金融工程硕士的聚集地。

另外我们不常听到的美世投资咨询，贝尔斯登投资，纽约人寿，美国银行，苏格兰皇家银行，美联银行，芭莱克银行，梅隆银行，兴业银行，博时基金，野村证券等等都是金融硕士的好去处。

美国金融工程/金融数学领域最权威的排名是Quantnet。接下来按照排名的顺序，介绍一下美国顶尖的金融工程项目。

第一

巴鲁克学院

巴鲁克学院

金融工程

学费:42395美元

项目期限:1.5年(3个学期)

MFE项目成立于2002年，最初是数学系推出的金融应用数学项目。2007年，本项目正式更名为金融工程，并调整为设立在人文科学学院下。

初始项目时长为一年，后来为了照顾需要找实习的学生，项目非常人性化的将时长调整为1.5年，分为3个学期。

课程注重合理性和实用性。每年，MFE都会根据行业从业者、校友和教职员工的广泛审查和反馈，对课程进行微调，以最好地适应当前金融行业的就业环境。

往年录取情况

根据官网公布的数据:

2020秋季:共有490人申请，40人被录取，录取率8.1%。

录取的学生平均GPA达到3.76，GRE定量平均169.8，口语158。

巴鲁克学院能在著名高校中Quantnet排名第一，绝对是绝无仅有的。

首先，是完善的就业支持。就业率极高，数据说明一切。

巴鲁克7月份暑期项目就开始，校招也开始得早，基本各大公司第一波就去巴鲁克，然后再去其他学校。

摩根将于10月去巴鲁克。其他学校如哥伦比亚大学9月份才开学，12月份开始校招。这就是我们常说的，先到先得。

另外，巴鲁克校友非常团结，遍布华尔街各大公司。

所谓前人开路，后人从此踏上康庄大道。

这些校友资源为巴鲁克学生就业铺平了道路。

第二

卡耐基梅隆大学

卡耐基梅隆大学

计算金融

学费:58800美元

估计总费用为88 000美元。

项目期限:1年(2个学期)

卡耐基梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的领导者。这是美国第一个历史悠久的铁相关项目。

成立于1994年，至今27年。

该项目由泰珀商学院、数学科学系、统计系和约翰海因茨三世公共政策和管理学院联合实施。

1.5年的课程，包含6个seven-week long “mini” semesters。

这所学校的计算机科学一直享有盛誉。本项目将计算机、数学、金融有机结合，让学生对市场有深入的了解，打下扎实的数学基础。

学生常有机会和来自各金融机构的专家交流，学生可以选择在Pittsburgh，或New York等进行FULL TIME 学习。

为期四周的MSCF预科项目将在项目注册前提供，并将学习数学，概率和金融市场。学校的“就业机会中心”将成为学生和用人单位之间的有效桥梁，指导学生确定自己正常的就业方向，制作好简历，学习好面试技巧和人脉技能。

往年录取情况

根据官方网站公布的数据

2020年秋季:

项目特点:

1/该计划是一个跨学科学位，可以提供量身定制的课程。

学生不仅学习复杂的数学建模工具，复杂的编程方法和数据科学技术，还学习如何在金融和经济理论的背景下运用这些技能。

2/项目与行业有很深的联系，有专职的职业顾问，与学生一起制定和执行招聘计划。

3/除了商务沟通的正式课程外，该项目还提供MSCF沟通发展计划，该计划提供个人沟通指导，以改善和提高口头和口头沟通。

4/拥有超过1600名业内校友和强大而坚定的校友网络，学生可以在整个量化金融业务中发挥作用。

第三名

普林斯顿大学

普林斯顿大学

金融硕士

学费:58790美元

项目期限:2年(4个学期)

普林斯顿大学本海姆金融中心设立金融硕士学位。这是一个为期两年的项目，为最好的申请人提供奖学金。

有3个方向：金融工程与风险管理方向；量化资产管理和宏观经济预测；数据科学与金融技术。

所有学生在开学前都必须参加为期两周的数学和概率复习课程。

与其他MFE不同的是，它的课程是综合性的，更注重理论。

而且有专门的summer intern给学生提供实习机会。

这个程序不同于MFE。它非常重视财务方面(不仅仅是数学)，应用起来比较困难。班级只有30人左右，录取率不到5%。会有面试，各方面都很优秀的人才有机会。大部分都有工作经验。

基本没有从大陆(不包括香港)直接录取过本科生。

往年录取情况

这个程序很小，但是很复杂。为了确保在学习和就业方面关注每一个学生，在过去的五年里，平均每年的录取率约为5%。每年报名人数600多人，录取25人左右。

第四名

哥伦比亚大学

哥伦比亚大学

金融工程/金融数学

哥伦比亚大学，位于纽约曼哈顿，是一所常春藤盟校。它对中国人民很友好，很受朋友们的欢迎。

金融工程

学费:79056美元

项目期限:1-1.5年(2-3个学期)

MFE位于理工学院的IEOR系。MSFE项目结合了金融理论、工程方法、数学工具和编程应用，需要36个学分。

课程更注重实践，对申请者背景要求严格，最好是数学或物理方面的。

该项目有7个分支方向 1. 资产管理 2.计算与编程3. 计算金融/交易系统4. 衍生品5. 金融与经济6. 金融技术7. 金融工程机器学习 （后两个为新增方向）。

项目的前半部分着重于教育学生关于交易工具及其在金融市场和工具建模中的应用。学生将选修历史过程、最优化、数值技术等课程，在这些课程中，蒙特卡罗模拟、数据分析、投资组合理论、衍生品估值和金融风险分析，后半学期学生将学习更高级的知识。

每星期一举办 Financial Engineering Practitioners Seminar ，邀请华尔街和行业从业者分享他们的从业经验。

学生也可以在其他学院学习课程:商学院、文理学院、法学院以及国际和公共事务学院。

往年录取情况

根据官网公布的数据:

这个项目更喜欢有数学、统计、编程、计算机、金融等量化背景的学生。一般录取的学生都是托福110+，GRE 330+(Q168+)，GPA 3.8+，大部分都有过量化、编程、金融方面的相关实践/工作/研究经验。

金融数学

学费:79049美元

项目期限:1-1.5年(2-3个学期)

哥伦比亚大学数学与金融硕士项目(MAFN)由数学系和统计系联合举办，整合了统计学、随机过程、数值方法和金融应用的不同优势。

哥大MAFN项目需要30学分才能毕业，相当于10门3学分的课程。

该项目必修课为6门，剩下的选修课可以在学校的其它学院选修。

一些热门的选修课包括CS相关课程和统计学课程。

CS有关的课不太好选。

哥伦比亚大学位于纽约曼哈顿。

曼哈顿是国际金融中心，也是华尔街、时代广场的所在地。

这座城市是九大银行、精品银行、金融科技公司和科技公司的所在地。

得天独厚的地理位置对找工作有非常大的帮助。

除此之外，在纽约，衣食住行都很方便。

有soho、第五大道等购物天堂，有中国城、法拉盛、东村等美食圣地，还有百老汇，时代广场娱乐中心，纽约的交通也很方便，地铁、公交能达到一切想去的地方。

往年录取情况

根据官网公布的数据:

2019年录取的学生平均GRE为331(中位数Q170)，平均分和中位数PA均为3.8。85%左右的同学都有金融相关的实习经历。

2019入学的class size 在110左右。

第五名

加州大学伯克利分校

加州大学伯克利分校

金融工程

2023弹簧应用时间

应用程序尚未打开。

学费:75108美元

项目期限:1年(2个学期)，仅在春季。

伯克利在美国西部的名气仅次于斯坦福。

Berkeley的MFE项目是全美名气很大的，是这个项目的代表之一。

金融工程硕士位于哈斯商学院。这是一个为期一年的项目，只有春季入学。

Berkeley的MFE重视实践，而且由于是MFE中的老大级别，毕业生就业非常好。

每年招收60人左右，非常重视工作经验，成为伯克利录取的隐形标准。

但与其他牛校不同，它不会在某些细节上苛求申请者，而重视综合指标和实践能力。

该项目由30个学分组成，包括应用金融项目和冬季交流。

提供pre-program courses，对所有人开放，学习课程为 Math，C++，and Statistics等。

这个项目不仅重视量化技能，还享受商学院的资源，比如职业服务、企业人脉等。它面向业务应用程序。

往年录取情况

根据官网公布的数据:

2022年，749人报名，79人入学，平均年龄25岁；

本科专业:数学9%，精算5%，统计学4%，工程学25%，经济学13%，CS22%，自然科学7%，金融/商科1%，其他1%。

第六名

康奈尔大学

康奈尔大学

孟、铁定力

学费:87879美元

项目期限:1.5年(3个学期)

纽约曼哈顿第三学期。

康奈尔大学金融工程硕士项目设置在工程学院运筹学与信息工程系。这个程序有六个分支和一个小选项。分支是:应用运筹学、数据分析、金融工程、信息技术、制造与工业工程、战略运筹学。工程学被选为他的辅修专业。

康奈尔大学的金融工程硕士项目是以就业为导向的全日制项目，依托传统的数学、科学和工程技术创造新的金融衍生品，特别强调技术的应用。它将整合数学建模和优化分析、概率论、随机过程、与统计相关的定量技能以及设计和操作系统的应用知识。

康奈尔大学金融工程硕士项目为三学期制(秋季-春季-秋季)，金融工程第三学期(第二个秋季)在纽约曼哈顿授课。

项目要求最少要修30学分，其中核心课程需要完成19学分的工程技术课程和12学分的运筹学和信息工程系开设课程。

值得一提的是，对于金融工程专业的学生来说，三个学期结束后，可以有选择地增加第四个学期。这学期是针对金融数据科学的，他们可以通过这学期的学习拿到金融数据科学的证书。这学期也是在曼哈顿完成的。

往年录取情况

根据官网公布的数据:

录取平均分为口头165，定量166，分析3.50；；托福最低100分，还有小分数要求(写作20，听力15，阅读20，口语22。).雅思要求每部分最低7分。

第七名

纽约大学

纽约大学

金融工程/金融数学

金融工程

学费:7万美元

项目期限:2年

金融工程项目是在金融与风险工程系下设立的，NYU的金融与风险工程在世界排名前5。

项目将金融理论转化为实践，帮助学生将基础的金融知识应用到衍生品风险融资、金融IT、大数据上的算法交易等各种领域。

该计划允许学生根据自己的兴趣从以下四个领域选择课程，包括公司金融和金融市场、计算金融、技术和算法金融以及风险金融。

项目学制为4个学期，学生需修满33学分，其中核心课程15学分。

在就业方面，除了由NYU Wasserman Career Center提供的资源外，MSFE学生还可以通过内部的FRE系提供的就业资源获得就业支持。

如FRE校友联谊活动、简历指导、模拟面试等。

FRE就业指导主任给学生提供了一对一的就业指导，帮助他们找到满意的工作。

此外，每周还有与业内人士的研讨会等。，所以申请这个项目不用担心就业问题。

2019年数据显示，毕业生在3个月内就业率达86%，平均基本薪资起薪为$91,434，72%的毕业生留美就业。

往年录取情况

根据官网公布的数据:

平均绩点:3.82

平均GRE:330分

GRE数学平均分:169

金融中的数学

学费:74450美元

项目期限:1.5年

纽约大学金融数学硕士(MFM)是美国应用数学排名Top1的Courant Institute和美国排名Top 10的Stern School合作项目。

该项目位于纽约大学库兰特数学科学研究所。是1.5年的项目，每年只招30人左右。所以这个项目的申请难度堪比普林斯顿。

这个项目非常重视申请者的数学背景，教学也注重培养学生的数学能力。

此学科深入使用数学、计算机技术解决金融问题。

大部分毕业生去金融领域就业，所以属于商科项目。

然而，它的课程的理工味道却非常浓厚。

通常设置在理工学院或数学系下，由理工学院、商学院和数学系联合授课。

这个项目分为三个学期。全日制学生只能在秋季入学。学生每学期有四门课程，每周参加一次硕士研讨会，在第二学期和第三学期之间的夏天会参加实习。

学校会为学生提供就业指导，帮学生投递简历，组织招聘会，增加学生的实习和就业机会。

纽约的大学和金融行业联系紧密，毕业生就业率好不到哪去。

这也是它超级抢手的原因之一。

往年录取情况

根据学生提供的数据:

中国90%以上的学生，大部分是美国学生，平均绩点在3.9左右。基本上，他们的专业是数学、金融和计算机科学+3分之2辅修。

八号

芝加哥大学

芝加哥大学

金融数学

学费:84625美元

项目期限:15个月(4个学期)

作为最古老的点金项目，芝加哥点金成立于1996年。

目前的金数项目不仅仅有机会参与到本身项目的课程中，更是提供了机会去到全美最顶尖的商学院Booth感受课程的机会。

芝加哥的大学排名一直在美国新闻排名的前列。位于芝加哥为有兴趣进入买方和自营交易的学生带来了一个独特的机会。

芝加哥大学的项目更喜欢有扎实数学背景的学生，对有金融背景的学生相对友好。

我自己在申请时，尽管来自金融背景，但是在本科时修过比较多额外的数学课。

从我身边的同学来看，海外本科基本比较多，应用数学背景的同学是主流。

对于申请的中国学生，项目没有要求有全职工作经验，但是一定的在量化方面的实习还是能够帮助申请的。

相比其他项目，驰达大学一个很大的优势就是有自己的就业办公室，三位老师专职协助学生完成实习和脱产。

从2019年开始，金数每个quarter都会帮助学生们联系目前在quant领域从业的指导老师，提供technical interview mock等辅导。

金有自己的招聘启事，集中发布quant的全职和实习信息，帮助学生节省搜索成本。

每年秋天，芝加哥大学都会组织两场招聘会，一场面向全校，一场面向研究生，正是找工作的好时机。

另外，金数项目会邀请很多本地的prop trading来到项目里为大家介绍他们的实习/全职机会，比如IMC，Akuna等等，对于想要进入trading行业的同学来说是得天独厚的机会。

金每年的就业率在quantnet上有统计，每年都很稳定。

同时每年都有很多学生进入顶尖买方和卖方。

今年，全日制有获得高盛、摩根士丹利、贝莱德、道富、DFA和DRW的学生，也有选择CICC资产管理的学生。

往年录取情况

根据Frog Frog收集的数据:

GRE 325+/TOEFL 105+/GPA 3.75+/美国Top 60或Land Top30录取机会大。

案例分享

学生甲:

本科UCSD/数学和经济学

GPA 3.85+ / GRE 330+

2段投资银行投资分析实习

入场:

金融老大哥数学

金融中的NYU数学

UChicago金融数学

学生乙:

Qsop50金融/金融数学专业

GPA 3.9+ / GRE 330+

入场:

科内尔孟菲聚精会神

丙:

财经/金融专业985强

GPA 3.7+ /雅思7.5 / GRE 325+

入场:

CMU计算金融

科内尔孟菲聚精会神

学生:

95/统计学专业

GPA 3.75+ /托福105+ / GRE 330+

入场:

金融中的NYU数学

学生们:

95/会计专业

GPA 3.7+ /托福105+ / GRE 330+

入场:

金融老大哥数学

申请提示:

作为最热门的专业，该项目对申请者的要求非常高。

除了上面案例的硬性背景，金融工程项目还会有一些其他的要求：

1.一般都有与数学、计算机、金融相关的先修课程。

2.想要冲刺名校，除了强大的数学能力、计算机能力和一定的财务基础，还必须有出色的硬件和软件。

Quantnet学校排名越高，对硬件和软件的要求越严格。

对软件的要求主要体现在实践、科研、文档等方面: